对冲,金融学上，对冲(hedge)指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会 两者存在长期均衡的协整关系a 市场状况2018年以来，我国股市和汇市多次共振，市场之间的联动性在事件冲击下有增强的迹象。2015年8月11日我国汇改 决定可以通过对抵补套利的外汇交易的分析来说明。国内许多学者也进行了远期汇率决定机 制的研究，马明（2006）对原有的IRP模型进行了拓展，一是将原理论中仅涉及到的单一货 币对推广至任意n对货币，二是将原有的期限由一期推演到任意期限。 5月21日，中国整形美容协会与新氧科技联合启动中国医美行业自律行动，充分发挥互联网时代的大数据优势，将线下平台线上化，实时监督产业动态 【摘要】人民币汇率对我国的经济发展有着重要的影响，而汇率的影响因素也受到人们的普遍关注。过去的研究通常更关注国内外基本面的因素，近年来人民币离岸无本金交割远期外汇（Non-deliverableForward-NDF）市场日趋活跃，研究离岸NDF汇率对我国汇率形成的影响就尤为重要。
Followme交易社区问答频道为大家提供[外汇市场中常见对冲模式有哪些?]的问题解答， 对冲在外汇投资市场中最为常见，重在避开单线买卖的风险。外汇市场常见的对冲模式有四大类型，接下来为大家一一讲述。 在《量化投资—策略与技术》一书中，将对冲交易模式总结为4大类型，分 子交易系统和全球最大的外汇电子交易平台—— ebs 银行间交易系统之间的价格发现能力， 发现ebs 即期市场的价格发现能力比外汇期货更强。这个结论与传统的观点，也就是期货领 先现货的观点不同，但与这两个外汇交易平台交易量的悬殊差别相一致。 来源: 《中国外汇》2015年第13期 7月1日出版 作者: 丁剑平 上海国际金融中心研究院 作者: 周建芳 杭州师范大学 从人民币汇率结构性断点变化来看 外汇交易 中的对冲策略 一、必须首先判断什么货币对速度最快，每天不同，然后再判断在这个货币对上开仓点位上下的支撑或阻力强度，以便确认拆仓和止损的点位设置。 基于商品期货的经典套利策略模型。有风险有限的期现套利、基于协整关系的统计
摘要： 信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而导致经济损失的风险，对于商业银行而言，就是受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型之一。信用风险是商业银行最为重要的风险，因违约存在相关性而传染性强 有鉴于目前国人对英文和电脑编程的陌生导致对ea无知崇拜，我们解密了目前最贵最主流的ea供大家免费下载! 本帖被 陶朱公 执行提前操作(2020-03-18) 下载地址在外汇论坛waihuibbs.com实战高手版，网址： # fq%903= 3 中国证券业协 会 从事相关创新活动资格（2005年2月） 中小企业私募债券承销业务试点（中证协函[2012]378号） 柜台交易业务（中证协函[2012]825号） 金融衍生品业务（中证协函[2013]1224号） 4 中国证券登记 结算有限责任 公司 代理登记业务（2002年4月） 【摘要】文章运用协整理论检验上证50etf与沪深300股指期货之间的长期均衡关系，确定了套利交易期望收益最大化的最优触发点，确定了套利边界，从而构建最优的统计套利策略。对样本期和样本外数据利用前文所构建的最优套利策略来进行模拟交易，检验其可行性。
2. 基于1996年至2009年间中国对美国的实际出口总额的季度数据,采用eg两步法进行协整检验并建立ecm误差修正模型,实证考察了实际汇率水平及实际汇率波动率与中国对美国出口之间的长 量化投资基础、方法与策略——R语言实战指南 - 知乎 量化投资基础、方法与策略——r语言实战指南作译者：付志刚,沈慧娟 出版时间：2019-06千 字 数：594 版次：01-01页 数：480 开本：16开i s b n ：9787121368752概述： 《量化投资基础、方法与策略——r语言 … 外汇理论与交易原理 - MBA智库文档 金融学院 2006年11月 外汇理论 与交易原理 主讲：姜昱副教授 参考书目： 1. 和斯托克（1996）的修正df检验及kpss单位根检验、群体单位根检验，约翰逊（1991）的协整分析和佩德罗尼（1997）的群体协整检验，对购买力平价检验发现长期购买力平价成立，但偏离 外汇对冲是什么意思，怎样进行外汇对冲?_叩富网
统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种（股票或者期货等），再找出每一对投资品种的长期均衡关系（协整关系），当某一对品种的价差（协整方程的残差）偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种