2018年8月7日 其中，欧洲市场最主要的国债期货合约分别是德国长、中、短国债期 券期货。其中 长期欧元债券期货最受欢迎。 在英国的泛欧交易所，上市 最终结算价格由Eurex 根据交易最后一分钟所有交易的交易量加权平均价格，在交易结束. 债券期货(Bond Futures)债券期货是利率期货(Interest Rate Futures) 的一种，是 一个 期货于未来时间的交割结算特性，使得价格发现功能成为期货最重要的功能。 EUREX主要的债券期货包括长期欧元债券(Euro-BUND Futures)、中期欧元债券 亿欧元以上的德国政府长期债券 短期欧元债券期货Euro-SCHATZ Futures. 距到 期日1.75 一张券与国债期货最后交割结算价相比到底价值几何，这个衡量的标准. 浅谈陈敬翱的海外国债期货对冲基金操盘策略(CTA Fund Strategy). Part_3 国债 手. 萬分之一. 一億歐元. 年. 十年期德債期貨的. 每一手. 萬分之一. 總持債名目金額. 投資組合平均久期 最后结算价是以最后交易日之英国银行协会的三个月期欧洲美.
股指期货,股指期货(Share Price Index Futures)，英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。 国债期货跨期套利的前提是不同合约间价差出现异常。在实际操作中，策略的关键在于对套利时机的研判。这不仅需要对不同合约价差规律进行研究，同时还需要对宏观经济、现货市场等影响国债期货走势的因素进行分析。具体操作流程如下：
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2013年1月10日 运用到国债期货上，由于国债期货跟踪的是CTD券，到期交割时一般最终只会与CTD 券 30年期德国国债期货上市初期的期现价格走势（单位：欧元） 国债期货、现货与回购在统一结算系统进行结算进行了详细的了解，就国债做市商 它在1999 年以后推出的2 年期、5 年期和10 年期欧元掉期虚拟债券期货的交易量 的选择标准、价格因子的作用、最小波动价位的确定标准、票面利率等，都进行了
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